Quản trị rủi ro như thế nào mới là tối ưu?

Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực chiến.

1. Balance: Số dư tài khoản hiện tại.
2. Deposits: Tổng số tiền đã nạp vào tài khoản.
3. Withdrawals: Tổng số tiền đã rút ra khỏi tài khoản.
4. Total Profit: Tổng lợi nhuận ròng của tất cả các lệnh.
5. Total Growth: Tỷ lệ % tăng trưởng của tài khoản so với vốn ban đầu.
6. Max Drawdown: Mức sụt giảm lớn nhất từ đỉnh xuống đáy trong lịch sử tài khoản.
7. Profit Factor: Yếu tố lợi nhuận = Tổng lợi nhuận / Tổng thua lỗ
8. Recovery Factor: Yếu tố phục hồi = Total Profit ($) / Max Drawdown ($)
9. Expected Payoff: Lợi nhuận kỳ vọng trung bình trên mỗi lệnh.
10. Total Trades: Tổng số lệnh đã thực hiện.
11. Winning Trades: Tổng số lệnh có lãi.
12. Losing Trades: Tổng số lệnh thua lỗ.
13. Win Rate: Tỷ lệ thắng = (Winning Trades / Total Trades) * 100%
14. Max Consecutive Wins: Chuỗi thắng liên tiếp dài nhất
15. Max Consecutive Losses: Chuỗi thua liên tiếp dài nhất.
16. Best Trade: Lệnh lãi lớn nhất từng có.
17. Average Profit: Lợi nhuận trung bình của các lệnh thắng.
18. Max Consecutive Profit: Tổng lợi nhuận lớn nhất trong một chuỗi thắng liên tiếp.
19. Worst Trade: Lệnh lỗ nặng nhất từng có.
20. Average Loss: Thua lỗ trung bình của các lệnh thua.
21. Max Consecutive Loss: Tổng thua lỗ lớn nhất trong một chuỗi thua liên tiếp.